东北财经大学2021年12月《基金管理》期末考核试题库及答案参考1. 某只债券在银行间债券市场交易流通终止的日期称为( )A.交易交割日B.结算日C.交易流通终止日D.截止过户日参考答案：C2. 主要由国家财政支出支撑的保障项目包括( ) A．社会救济 B．社会福利 C．优抚安置 D．养老保险 E．社区服主要由国家财政支出支撑的保障项目包括( ) A．社会救济 B．社会福利 C．优抚安置 D．养老保险 E．社区服务ABC3. 《新巴塞尔协议》提出了衡量资本充足率的新思路和方法，再次强调三大支柱的协调配合使用对监管商业《新巴塞尔协议》提出了衡量资本充足率的新思路和方法，再次强调三大支柱的协调配合使用对监管商业银行面I临的信用风险、市场风险、操作风险的重要性下列对于《新巴塞尔协议》意义评价不恰当的是( )A．《新巴塞尔协议》的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行B．《新巴塞尔协议》力求把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起C．将内部评级法用于资本监管是《新巴塞尔协议》的核心内容D．面对《新巴塞尔协议》，我国的资本管理方法可以在充分考虑本国国情的基础上进行下一步的调整正确答案：A4. 目前最常用的风险价值估算方法包括( )。
A.参数法B.历史模拟法C.最小二乘法D.蒙特卡洛模拟法参考答案：ABD5. 主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度 )A.正确B.错误参考答案：A6. 某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为( )A.43元B.45元C.47元D.49元答案：C7. 银行体系的准备金是为应付客户提现和结算支付而保有的，是基础货币的重要组成部分，其存在方式银行体系的准备金是为应付客户提现和结算支付而保有的，是基础货币的重要组成部分，其存在方式是( )A. 储蓄存款B. 库存现金C. 准备金存款D. 定期存款E. 专项存款参考答案：BC8. 债券发行人未按照契约规定支付债券的本金和利息而给投资者带来损失的可能性，属于债券投资过程中的风险类型( )A.信用风险B.再投资风险C.利率风险D.提前赎回风险参考答案：A9. ( )是指投资者从购买金融资产到兑现日之间的时间长度。
A.购买时间B.购买时机C.投资期限D.兑换期限参考答案：C10. 承担制定和执行货币政策的主体是( )A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国保险业监督管理委员会参考答案：C11. 产品营销部门包括( )A.产品开发B.营销C.销售D.客户服务参考答案：ABCD12. ETF份额的认购方法包括( )A.场内现金认购B.场外现金认购C.证券认购D.份额认购参考答案：ABC13. 在信息分类的基础上，将市场的有效性分为( )形式A.弱势有效市场B.半强势有效市场C.强势有效市场D.无效市场参考答案：ABC14. 我国证券业协会基金业委员会成立于( )年A.1991B.2001C.2002D.2003参考答案：C15. 根据( )的不同，通常可以将股票分为价值型股票与成长型股票A.股票性质B.投资市场C.股票规模D.投资风格参考答案：A16. 股票具有期限的永久性特征，这是指( )A.股东可以永远获得利息B.股东的收益总是稳定的C.股东必须永远持有股票，不得转让D.股东不能要求发行人赎回股票，但可以卖给第三者参考答案：D17. 套利定价理论的假设条件包括( )。
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者具有单一投资期D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利参考答案：ABD18. 跟量算法中若交易量放大则应该( )这段时间内的下单成交量A.放大B.缩小C.保持不变D.不确定参考答案：A19. 甲在担任A基金管理公司监察稽核部负责人时，应其在B基金管理公司筹备监察稽核部的同学乙的要求，将A基金的控制制度、工作流程等发送给乙参考在上述案例中，甲的行为违反了基金职业道德规范中( )的要求A.保守秘密B.守法合规C.忠诚尽责D.诚信守信参考答案：A20. 信用证是开证行向受益人作出的______的付款承诺受益人通过信用证结算要获得货款，必须以提供符信用证是开证行向受益人作出的______的付款承诺受益人通过信用证结算要获得货款，必须以提供符合信用证要求的______为前提参考答案：有条件、单据21. ETF有“最小申购、赎回份额”的规定，只有资金达到一定规模的投资者才能参与ETF一级市场的实物申购、赎回 )A.正确B.错误参考答案：A22. 市场风险管理的主要措施不包括( )。
A.密切关注宏观经济指标和趋势B.为托管人的监督提供参考C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试参考答案：D23. 投资者于2017年2月10日(周五)赎回了某货币市场基金(非T+0到账)，则该投资者享有( )的收益A、2月11日、2月12日和2月13日B、2月11日和2月12日C、2月10日、2月11日和2月12日D、2月10日参考答案：C24. 买断式回购的资金融出方( )获得回购期间债券的所有权和使用权A.可以B.不可以C.经融资方同意后才可以D.经交易所同意后才可以参考答案：A25. 基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，保存期不少于( )年A.5B.10C.15D.20参考答案：A26. 根据我国《商业银行法》的规定，商业银行的投资业务只能是债券中的政府债券和金融债券，而其他投资活动是禁止的根据我国《商业银行法》的规定，商业银行的投资业务只能是债券中的政府债券和金融债券，而其他投资活动是禁止的 )正确27. 假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是( )A.30元B.32元C.23元D.25元答案：C28. 目前我国基金代销机构包括( )。
A.商业银行、证券公司B.期货公司、保险机构C.证券咨询机构、独立基金销售机构D.信托公司、资产管理机构参考答案：ABC29. 在我国，证券交易所是( )A.实行自律管理的法人B.以盈利为目的的法人C.不以证券营利为目的的机关D.实行自律管理的机关参考答案：A30. 道氏理论认为市场波动可分为( )几种趋势A.主要趋势B.次要趋势C.短暂趋势D.上升趋势参考答案：ABC31. 关于非公开募集基金，以下说法正确的是( )A.非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不超过250人B.社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金视为合格投资者C.以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，不用合并计算投资人数D.非公开募集基金可以通过电台渠道推介基金参考答案：B32. ( )是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终A.合法性原则B.完整性原则C.有效性原则D.审慎性原则参考答案：A33. 英国已发展成为欧洲最大的资产管理中心，在全球范围内也是除美国外最大的资产管理市场。
)A.正确B.错误参考答案：A34. 基金销售机构与投资者的互动交流的内容有( )A.深入了解客户的投资需求B.及时向客户传递重要的市场资讯C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见D.以上都正确参考答案：D35. 用于分析ETF运作效率的指标不包括( )A.折(溢)价率B.周转率C.费用率D.标准差参考答案：D36. 投资组合管理中的核心环节是( )A.投资风险控制B.投资组合风险预测C.资产配置D.资产风险控制参考答案：C37. 对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑( )A.基金的投资目标B.基金的风险水平C.比较基准D.基金经理的能力参考答案：D38. 用公式R=(1+R₁)(1+R₂)…(1+Rn)-1计算的收益率为( )A.时间加权收益率B.算术平均收益率C.几何平均收益率D.简单净值收益率参考答案：A39. ( )应当具有对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能A.前台业务系统B.后台管理系统C.综合业务系统D.应用系统的支持系统参考答案：B40. 巴塞尔银行监管委员会(BCBS)与中国银监会(CBRC)的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的巴塞尔银行监管委员会(BCBS)与中国银监会(CBRC)的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的区分，下列选项中关于两者的区别，说法不正确的是( )。
A．前者的盈亏对市场价格波动更具敏感性B．前者面临更大的市场风险C．后者一般具有到期交割的性质D．后者主要面临市场风险正确答案：DBCBS与CBRC的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的区分，两个概念最大的不同在于，前者的盈亏对市场价格波动更具敏感性，从而面临更大的市场风险；而后者一般具有到期交割的性质，主要面临信用风险41. 中央银行以行政命令或其他方式，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制所采用的货币政策工具是(中央银行以行政命令或其他方式，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制所采用的货币政策工具是( ) A．一般性货币政策工具 B．选择性货币政策工具 C．直接信用控制的货币政策工具 D．间接信用控制的货币政策工具C42. 在金属货币流通的条件下，出现“劣币驱逐良币”现象的货币制度是______ A．平行本位制 B．双本位制 C．跛行本在金属货币流通的条件下，出现“劣币驱逐良币”现象的货币制度是______ A．平行本位制 B．双本位制 C．跛行本位制 D．金银复本位制B43. 关于绩效衡量问题的视角下列说法正确的有( )A.与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础B.短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年(含)以上C.微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现D.基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量参考答案：ACD44. ( )开展人寿保险、人身意外险、健康险等险种业务。
A.财险公司B.寿险公司C.健康险公司D.意外险公司参考答案：B45. 基金产品线是指一家基金管理公司所拥有的不同基金产品及其组合考察基金产品线的内涵一般不包括产品线的( )A.长度B.宽度C.深度D.高度参考答案：D46. 已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是( )已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是( )元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是( )元A.11，-1B.10，0.5C.10，-1D.11，0.5答案：C47. 内幕交易和操纵市场行为违反了证券市场的( )原则A.公开、公平、公正B.及时、客观、准确C.高效、全面、及时D.客观、全面、准确参考答案：A48. 对于股票来讲投资者购买的是一种( )凭证A.所有权B.债权C.利息D.本金参考答案：A49. 资产重组是指企业资产的拥有者、控制者与企业内部的经济主体进行的，对企业资产的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程，或对设在企业资产上的权利进行重新配置的过程 )A.正确B.错误参考答案：B50. 对于( )而言，无差异曲线为垂线。
A.风险极度厌恶者B.风险极度爱好者C.理性投资者D.风险中立者参考答案：A51. 基金信息披露的形式性原则不包括( )A.规范性原则B.完整性原则C.易解性原则D.易得性原则参考答案：B52. QDII基金的净值在估值日后( )个工作日内披露A.1B.2C.3D.4参考答案：B53. 房地产开发费用指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用作为土地增值税扣除项目的房地产开发房地产开发费用指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用作为土地增值税扣除项目的房地产开发费用，按纳税人房地产开发项目实际发生的费用进行扣除 )错误54. 基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率( )A.是基金B的两倍B.小于基金B的两倍C.大于基金B的两倍D.等于基金B的特雷诺指数参考答案：A55. 《中国银行业监督管理委员会关于修改(信托公司集合资金信托计划管理办法)的决定》已经于2009年2月4《中国银行业监督管理委员会关于修改(信托公司集合资金信托计划管理办法)的决定》已经于2009年2月4日宣布实施，其中规定单笔委托金额在( )以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。
A．100万元B．200万元C．300万元D．500万元正确答案：C56. 基金从业人员不得投资封闭式基金，持有的开放式基金份额的期限不得少于( )个月A.3B.6C.9D.12参考答案：B57. 现代商业银行更加注重资产负债管理，结合《新巴塞尔协议》的相关精神，我国商业银行的资产负债管理要现代商业银行更加注重资产负债管理，结合《新巴塞尔协议》的相关精神，我国商业银行的资产负债管理要求不包括( )A．资本充足率B．贷款余额与存款余额的比例C．流动性资产余额和流动性负债余额的比例D．固定资产和流动资产的比例正确答案：D58. 目前，个人和家庭可以选择的金融资产包括( )A.银行存单B.股票C.国债D.银行间同业拆借E.联邦基金参考答案：ABC59. 投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构 )A.正确B.错误参考答案：A60. 总风险由系统性风险和非系统性风险构成 )A.正确B.错误参考答案：A。