东财21春《证券投资学》离线作业1答案1. 1982年2月率先开办堪萨斯价值线综合指数期货，标志着股价指数期货的正式产生的交易所是______A.芝加哥商业交易所B.芝加哥期货交易所C.纽约证券交易所D.美国堪萨斯农产品交易所参考答案：D2. 某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元假定这期间公司没有派发股息，其算术平均收益率为和几何平均收益率相等，且均能反应该投资真实状况 )A.错误B.正确参考答案：A3. 预路演是指由主承销商的销售人员和分析员去拜访一些特定的投资者，通常为( )，对他们进行广泛的市场调查，听取投资者对于发行价格的意见及看法，了解市场的整体需求，并据此确定一个价格区间的过程A.大型机构投资者B.社会公众C.特定机构投资D.个人投资者参考答案：A4. 在变动率指标ROC中，选取的参数n越大，对股价未来走势的预测越具有战略意义 )T.对F.错参考答案：F5. 持有有价证券可以获得一定数额的收益，这种收益只有通过转让有价证券才能获得 )T.对F.错参考答案：F6. 下列风险来源中，能够通过证券投资组合分散掉的风险是( )A.破产风险B.利率风险C.贬值风险D.战争风险参考答案：A7. 期货交易相对于现货交易，有利于投资者的投机获利，从而为期货市场注入活力。
)T.对F.错参考答案：T8. 在百分比线中，下列最为重要的线有( )A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3E.3/8参考答案：BCD9. 证券投资基金按投资标的分为成长型、收入型和平衡型基金 )A.错误B.正确参考答案：A10. 下列不属于财政政策手段的是( )A.再贴现政策B.转移支付制度C.税收D.国债参考答案：A11. 按证券进入市场的顺序，证券市场可分为( )A.发行市场B.交易市场C.股票市场D.债券市场参考答案：AB12. 对保荐人来说，要具备不少于( )港元的实缴股本或不可分派储蓄A.500万B.1000万C.1500万D.2000万参考答案：B13. 可转债“债转股”的申报方向为买入 )A.正确B.错误参考答案：B14. 要约收购是指收购人为了取得上市公司的控股权，向所有的股票持有人发出购买该上市公司股份的收购要约，收购该上市公司的股份收购要约不需要写明收购价格、数量及要约期间等收购条件 )A.正确B.错误参考答案：B15. 金降落伞策略指的是( )A.目标公司的董事会提前作出如下决议：“一旦目标公司被收购，而且董事、高层管理者都被解职时，这些被解职者可领到巨额退休金，以提高收购成本”B.目标公司一旦落入收购方手中，公司有义务向被解雇的董事以下高级管理人员支付较“金降落伞策略”稍微逊色的同类的保证金(根据工龄长短支付数周至数月的工资)C.目标公司为避免被其他公司收购，采取了一些在特定情况下，如公司一旦被收购，就会对本身造成严重损害的手段，以降低本身吸引力，收购方一旦收购，就好像吞食了“毒丸”一样不好处理D.目标公司在收购威胁下大量增加自身负债，降低企业被收购的吸引力参考答案：A16. 在权证交易中，禁止的事项有( )。
A.权证发行人不得买卖自己发行的权证B.标的证券发行人不得买卖标的证券对应的权证C.禁止内幕信息知情人员利用内幕信息进行权证交易活动，获取不正当利益D.禁止任何人通过操纵标的证券价格影响其对应权证的价格参考答案：ABCD17. 久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究A.麦考莱B.特雷诺C.夏普D.罗斯参考答案：A18. 次级波动是指在主要的上升市场中股价发生了急剧的下降趋势，或者在主要的下降市场中，股价发生了快速的上升趋势 )T.对F.错参考答案：T19. 按构成内容的不同，证券可以分为商品证券、货币证券和资本证券 )T.对F.错参考答案：T20. 在( )中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报A.无效市场B.弱式有效市场C.半强式有效市场D.强式有效市场参考答案：C21. 中央银行采取紧的货币政策的主要政策手段是( )A.减少货币供应量，提高利率，加强信贷控制B.减少货币供应量，降低利率，加强信贷控制C.增加货币供应量，提高利率，加强信贷控制D.增加货币供应量，降低利率，加强信贷控制参考答案：A22. 在指数化的方法中，( )适合于证券数目较小的情况。
A.分层抽样法B.优化法C.方差最小化法D.混合指数法参考答案：A23. 按发行主体划分，债券可分为( )A.国家债券B.地方政府债券C.附息债券D.金融债券参考答案：D24. 封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价的现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值 )A.错误B.正确参考答案：B25. 股份回购不可以通过卖股期权和买股期权来实现 )A.正确B.错误参考答案：B26. 红三兵走势是：____A.两阴夹一阳B.两阳夹一阴C.三根阳线D.两阳一阴参考答案：C27. 阳线表示股价走势向下，空头力量强大 )T.对F.错参考答案：F28. 只有在下跌行情中才有支撑线，只有在上升行情中才有压力线 )T.对F.错参考答案：F29. 表示市场处于超买还是超卖状态的技术指标是( )A.PSYB.BIASC.RSID.WMS参考答案：D30. 证券公司的个人客户的需求主要是( )A.投资性需求B.消费性需求C.经营性需求D.储蓄性需求参考答案：A31. 在证券市场中，价格、成交量、时间和空间是进行分析的要素，即价、量、时、空 )T.对F.错参考答案：T32. 效用函数的基本类型( )。
A.凹性效用函数B.凸性效用函数C.线性效用函数D.多元效用函数参考答案：ABC33. 证券投资业务风险揭示书应以( )形式A.书面B.口头C.书面和口头D.书面或口头参考答案：A34. 下列关于封闭式基金的叙述，错误的是( )A.封闭式基金的价格和股票价格一样，可以分为发行价格和交易价格B.确定基金价格最根本的依据是每基金单位资产净值及其变动情况C.封闭式基金的交易价格主要受到基金资产净值等因素的影响D.封闭式基金经常不断地按客户要求购回或者卖出基金单位参考答案：D35. 在公司资本结构分析中用到的财务指标有( )A.股东权益比率B.资产负债比率C.固定资产周转率D.资产收益率E.速动比率参考答案：AB36. 下列各项中，不属于心里账户效应的是( )A.赌场资金效应B.晕轮效应C.沉没成本效应D.成本与损失的不等价参考答案：B37. 在股市下跌行情期间，平均线一般居于股价的( )A.下方B.上方C.不一定D.相交一点参考答案：B38. KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素____A.开盘价，收盘价B.最高价，最低价C.开盘价，最高价，最低价D.收盘价，最高价，最低价参考答案：D39. ( )基金是按照公司法成立，以营利为目的，通过发行基金股份将聚集的资金投资于有价证券的基金。
A.契约型基金B.公司型基金C.开放型基金D.封闭型基金参考答案：B40. 系统性风险可以通过证券组合消除 )A.错误B.正确参考答案：A41. 典型的K线买进图形有插入线图形、分离线图形、三阳线图形等 )T.对F.错参考答案：T42. 关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是____A.既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小B.收益水平仅与管理者的技能有关C.詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具D.夏普指数以证券市场线为基准参考答案：A43. 某公司的税前利润总额为68000元，利息费用为8000元，则该公司的利息保障倍数为( )A.8.5B.7.5C.9.5D.10.5参考答案：C44. 由于指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的系统风险 )T.对F.错参考答案：F45. 我国证券市场的投资者仅指境内的自然人和法人 )A.正确B.错误参考答案：B46. 关联交易(名词解释)参考答案：关联交易是指公司与其关联方之间发生的交换资产、提供商品或劳务的交易行为47. 公司型基金是以发行股份的方式募集资金的 )T.对F.错参考答案：T48. 证券投资基金由_______托管，由______管理和操作。
A.托管人，管理人B.托管人，托管人C.管理人，托管人D.管理人，管理人参考答案：A49. 证券市场是有价证券发行与流通以及与此相适应的组织与管理方式的总称，通常包括证券发行市场和证券流通市场 )A.错误B.正确参考答案：B50. 股票风险的内涵是预期收益的不确定性 )T.对F.错参考答案：T。