投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资5,037,084,830.6268.21其中：股票5,037,084,830.6268.212固定收益投资822,091,897.6011.13其中：债券822,091,897.6011.13 资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产210,000,000.002.84其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计1,169,405,972.4715.836其他资产146,569,578.161.987合计7,385,152,278.85100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业639,454,434.878.79 B采掘业137,865,400.401.90 C制造业2,139,741,911.8929.41 C0 食品、饮料266,579,303.403.66 C1 纺织、服装、皮毛18,801,023.490.26 C2 木材、家具0.000.00 C3 造纸、印刷0.000.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料164,797,944.082.27 C5 电子188,039,407.192.58 C6 金属、非金属402,130,041.745.53 C7 机械、设备、仪表357,136,939.954.91 C8 医药、生物制品622,152,252.048.55 C99 其他制造业120,105,000.001.65 D电力、煤气及水的生产和供应业57,144,550.000.79 E建筑业24,899,377.500.34 F交通运输、仓储业60,795,000.000.84 G信息技术业682,578,881.599.38 H批发和零售贸易175,662,471.492.41 I金融、保险业59,930,754.860.82 J房地产业640,778,523.428.81 K社会服务业49,376,833.800.68 L传播与文化产业0.000.00 M综合类368,856,690.805.07 合计5,037,084,830.62 69.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1600256广汇股份22,999,947640,778,523.428.81 2600406国电南瑞16,628,673638,374,756.478.77 3600252中恒集团12,541,880368,856,690.805.07 4002041登海种业6,480,633316,190,084.074.35 5000401冀东水泥19,267,914287,284,597.743.95 6600887伊利股份7,000,000205,660,000.002.83 7600694大商股份3,522,829149,050,894.992.05 8600354敦煌种业7,400,000138,084,000.001.90 9600547山东黄金3,787,511137,865,400.401.90 10600267海正药业5,122,283128,825,417.451.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券764,041,600.0010.502央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债58,050,297.600.807其他--8合计822,091,897.6011.305.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）102003310贴债073,000,000295,900,200.004.07 202003210贴债062,000,000199,296,400.002.74 302002910贴债031,700,000168,725,000.002.32 401992809国债281,000,000100,120,000.001.38 5113001中行转债520,16052,608,982.400.72 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证5.8 投资组合报告附注5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库5.8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金7,032,931.322应收证券清算款37,030,078.043应收股利-4应收利息2,114,710.785应收申购款100,391,858.026其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计146,569,578.165.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1600252中恒集团79,407,000.001.09非公开发行股票锁定期内注：本基金本报告期末同时持有中恒集团（600252）流通股和非公开发行股票，该股票的公允价值合计占期末基金资产净值的比例为5.07%，其中非公开发行部分占期末基金资产净值的比例为1.09%。
5.8.6由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。