空中花园策略

空中花园策略棕榈油P21012020年08月目录空中花园策略 11 策略思想 21.1 入场逻辑 31.2 出场逻辑 33策略的测试评估 43.1 主要测试评估指标 44回测信号 41 策略思想开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离前一日收盘价也就是开盘要高开或者低开，形成一个空窗，因此顾名思义成为空中花园在当天高开或者低开时使用，同时配合止损和止盈逻辑，使盈亏比较为稳定，收益明显空中花园属于日内突破策略，是期货CTA日内策略空中花园比较看重开盘突破止盈线：当价格突破开仓价的0.8%时，记录该盈利线，随着后续市场价格的发展，若价格跌回到0.8%之下，触发平仓，否则持有到交易日收盘前进行平仓，从而锁定0.8%的盈利止损线：当价格方向走入亏损达到1.5%时立即平仓止损1.1 入场逻辑Ø 当天开盘高开，且开盘价>昨收盘价*1.003 ，触发开多仓入场Ø 当天开盘低开，且开盘价<昨收盘价*0.996 ，触发开空仓入场1.2 出场逻辑1. 止盈出场：止盈采用浮动止盈方案，即Ø 多单时，价格上涨到开仓价*1.008时，标记该止盈点1，当价格继续冲高到止盈点1*1.008时，标记该止盈点2，以此类推；当价格回落到止盈点X*0.999 时，止盈触发，出场。

Ø 空单时，价格下落到开仓价*0.993时，标记该止盈点1，当价格继续下落到止盈点1*0.993时，标记该止盈点2，以此类推；当价格上调至止盈点X*1.001时，止盈触发，出场Ø 设置止盈点方向千分之一的出场点是防止价格抖动误触止盈点就被甩出场的情况2. 止损出场：当价格与开仓方向预期方向走动超过开仓价1.5%时，触发止损出场3. 收盘前出场当止损和止盈条件均无触发时，当日收盘前平仓出场，保证仓位不隔夜3策略的测试评估3.1 主要测试评估指标年化收益21.9%最大回撤率2.6%连续亏损/盈利4/4收益风险比2.54回测信号。